Phân tích kĩ thuật (P7)

Indicator (Đường chỉ số kĩ thuật)

Đường chỉ số sức mạnh tương đối ( Relative Strength Index)

Giới thiệu:

  • Được phát triển bởi J. Welles Wilder, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo dao động xoay chiều dùng để đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá.
  • Đây là một trong những công cụ để đo lường đà dao động của giá được nhiều nhà phân tích ký thuật ưu chuộm.
  • Tham số tiêu chuẩn – 14 ngày; nhà phân tích cũng có thể sử dụng tham số 7 – 9 ngày cho chu kỳ ngắn hạn.

Cách tính

Ý nghĩa đồ thị

Quá mua/bán và xu hướng

Quy ước Quá mua/Quá bán

Quy tắc giao dịch trong thị trường sideway

Sự Phân kỳ và RSI

Quy tắc giao dịch trong thị trường xu hướng

Bollinger Bands (BBs)

Giới thiệu

  • Dải Bollinger là công cụ phân tích kỹ thuật được đưa ra bởi John Bollinger, giúp giải quyết những vấn đề phát sinh khi biến động của giá trên thị trường thay đổi liên tục.
  • Ý tưởng của việc xây dựng dải booinger là tạo ra công cụ dự báo thị trường có khuynh hướng bao quát hầu hết các biến động về giá.
  • Nếu thị trường biến động, chúng ta sẽ có khoảng cách giữa các đường biến của dải rât rộng. Nếu thị trường ổn định thì khoảng cách giữa các đường biên của dải bollinger sẽ hẹp lại.

Cách tính BBs

Bước 1: Cần tính toán và xác định đường trung bình động đơn giản
Bước 2: Xây dựng đường biên 2 bên của dải bollinger bằng cách áp dụng một số độ lệch chuẩn nhất định.

Quy định đối với việc thiết lập dải bollinger:

  • Đối với xu hướng ngắn hạn: đường trung bình 10 ngày, các đường biên hai bên cách đường trung bình là 1,9 đơn vị độ lệch chuẩn.
  • Đối với xu hướng trung hạn: đường trung bình 20 ngày, các đường biên hai bên cách đường trung bình là 2 đơn bị độ lệch chuẩn.
  • Đối với xu hướng dài hạn: đường trung bình 50 ngày, các đường biên hai bên cách đường trung bình là 2,1 đơn vị độ lệch chuẩn.

(*) Bollinger band xây dựng trên cơ sở đường trung bình với số ngày nhỏ hơn 10 thường cho kết quả dự báo tốt.

Sử dụng đường Bollinger band

Đường trung bình hội tụ/Phân ký (MACD)

Giới thiệu

  • Được phát triển bởi Gerald Appel vào cuối những năm 1970, MACD là một trong các chỉ báo đơn giản nhất và hiệu quả nhất.
  • MACD là loại chỉ báo tổng hợp, bản thân nó vừa là công cụ để đo đà dao động giá, vừa có thể sử dụng như là phương tiện cơ bản để xác định các xu hướng giao dịch trên thị trường.

Cách tính MACD

Được xác định dựa trên các đường trung bình động theo các bước sau:

  • Bước 1: Xác định đường trung bình động hàm số mũ (EMA)12 kỳ của giá đóng cửa.
  • Bước 2: Xác định đường trung bình động hàm số mũ (EMA)26 kỳ của giá đóng cửa.
  • Bước 3: Lấy khoảng chênh lệch giữa EMA 12 và EMA 26. Đây chính là đường MACD cơ bản
  • Bước 4: Xác định đường trung bình động hàm số mũ (EMA) 9 kỳ của đường MACD tính được ở bước 3. ĐƯờng này quy ước gọi là đường tín hiệu của MACD.

Ý nghĩa đồ thị

Giao dịch theo tín hiệu giao cắt của MACD

  • Giao cắt với đường zeroPhân kì của MACD:

  • Phân kì tăng giá 
  • Phân kì giảm giá:
  • Phân kì của MACD trong xu hướng quá mạnhTóm lại:

  • Chỉ báo MACD là chỉ báo đặc biệt bởi vì nó tập hợp dấu hiệu về xung lực và xu hướng trong một đồ thị.
  • MACD được tính toán dựa trên giá của cổ phiếu. Do đó, nó không phù hợp để so sánh giá trị MACD cho một nhóm các chứng khoán với giá cả khác nhau.
  • Thay đổi tham số MACD từ(12,26,9) sang (5,35,5) sẽ giúp tăng độ nhạy với tần suất của các tín hiệu giao cắt nhiều hơn và phù hợp hơn các chiến lược ngắn hạn.

Tất cả những phân tích kĩ thuật nêu trên cần kết hợp hợp với nhau và 1 cái không thể thiếu chính là khối lượng giao dịch – chúng ta sẽ tìm hiểu trong Phần 8

Phân tích kĩ thuật (P8)

Mọi góp ý xin được gửi về hòm thư: Chungkhoanvn.vn@gmail.com

Cách xem bảng giá Chứng khoán

by: AtkIce

 

(Lượt xem: 279 lần, 1: Lượt xem trong ngày)